京东jd.com图书频道为您提供《波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版）》在线选购，本书作者：，出版社：机械工业出版社。买图书，到京东。网购图书，享受最低优惠折扣! 期权波动率交易策略_PDF电子书 《期权波动率交易策略》翻译组. 2014年8月. 目录 ===== 期权波动率交易策略 . 中译本序. 作者简介. 第1章 期权交易员最重要的工具. 1.1 你的目标是不要切断自己的手. 1.2 布莱克–斯科尔斯模型：期权定价模型之父. 1.3 定价模型的基本要素. 第2章 概率及其在期权 白糖期权如何进行波动率套利 -期货频道-和讯网 本文探讨了波动率交易策略在白糖期权上的表现，进而提出一种可以实现盈利的交易模型。 首先，探讨了在不进行波动率择时情形下，波动率交易策略在白糖期权上的表现，同时讨论了这种策略的优势及不足；其次，讨论了只在剩余30个日历日时开始进行波动率交易的策略表现；最后，提出一种基于
历史波动率，反映标的价格在过去一段时间内所表现出的波动幅度；隐含波动率，是依据期权价格反推出来的波动率；预期波动率，是交易者根据
波动率交易. 波动率 定单类型让您能够创建期权定单，其限价可以通过修改的期权波动率功能来计算。 如果您不是从波动率交易者创建的定单，您能够通过选取基本标签上的vol定单类型启动波动率标签。 为什么要交易商品波动率? 对于交易者来说，第一个首要问题自然是"在商品波动率背后，有着怎 么样的经济基本面驱使？"波动率衡量的是当新信息涌入市场时所引 发的价格波动。像黄金这样的商品，触发事件可能是通胀报告、经济 干扰或者采矿业的罢工。 本文探讨了波动率交易策略在白糖期权上的表现，进而提出一种可以实现盈利的交易模型。 首先，探讨了在不进行波动率择时情形下，波动率交易策略在白糖期权上的表现，同时讨论了这种策略的优势及不足；其次，讨论了只在剩余30个日历日时开始进行波动率交易的策略表现；最后，提出一种基于 波动率 标准差(stddev) 布林带(bb) 真实波动幅度均值(atr) 肯特纳通道(kc) 唐奇安通道(dc) 抛物线转向指标(psar) 变动率(roc) 历史波动率(hv) 波动止损(vs) 有几个基于波动的指标都以一种聪明的方式使用波动来帮助识别交易机会。 波动率交易策略的概念和研究目的 波动率是用于衡量期货标的价格变化幅度的指标。 它不考虑价格变化的方向，如果在短期内商品的期货或期权价格有可能发生大幅度变化，则这个商品标的物是高波动性的。 商品期货标的波动率大小跟其期权的价格成正比关系，即波动率增大，看涨期权和看跌期权
波动率到底是什么？ 波动率 —— 风险与机遇 波动率是市场风险中 …
利用历史波动率估算标的资产的波动率方法如下： ① 记录收盘价 ：t期的股票收盘价 ② 计算t期的资产对数收益率 ： ③ 计算对数收益率的平均值： ③ 计算N天的标准差Var(R)： ④ 计算年化的波动率： *假设一年中的交易日约252天； （1）计算年化波动率： 波动率. 真实波动幅度均值(ATR) 布林带(BB) 变动率(ROC) 唐奇安通道（Donchian Channels） 肯特纳通道(KC) 抛物线转向指标(PSAR) 历史波动率（Historical Volatility） 标准差(StdDev) 波动止损（VS） 蔡金波动率(CHV) 趋势分析. 一目均衡表（Ichimoku Cloud） 枢轴点; 市盈率(P/E) 支撑和 ⊙安信证券阳江安宁路营业部 关华亨 波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。
2015年7月20日 波动率交易策略的概念和研究目的. 波动率是用于衡量期货标的价格变化幅度的指标 。它不考虑价格变化的方向，如果在短期内商品的期货或期权
如何对波动率进行交易？ 文：期权时代 期权交易是两个维度的交 … 文：期权时代 期权交易是两个维度的交易，方向+波动。 方向交易类似于期货交易，波动交易是期权独有的特点，也是期权的魅力所在。 这位同学，你要不要学习一下期权的波动交易方法。 波动率是衡量标的物性格（价格变化快慢）的变量。如果在短期内标的物价格发生大幅度变化，我们就说这个 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 集思录 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。 波动率交易策略之隐含与历史波动率套利 波动率策略在大部分时间内收益显著而在特定危机事件上具有较大潜在风险，海外发生重大事件带来波动率的跳增或传导至国内，因而我们筛选全球主要波动率与偏度指数提供波动率交易的重要盘前信息，风控模型在2月美股股灾等较大危机事件上均有部分指标的
期权市场上波动率交易策略与时间价值收集策略是两种看上去非常相似的策略。 比如在真格量化的代码上粗略看它们似乎都是同样的跨式套利策略。 >
但两者还是有一些区别。
众所周知，期权价格由标的物价格、执行价格、到期时间、波动率及无风险利率五个因素决定。从量化分析角度讲，除执行价格外，每一个期权价格影响因子都对应着一个敏感性参数。其中，参数Theta用以衡量期权价格相对于时间的变化率，参数Vega用以衡量期权相对于波动率的变化率。 波动率交易理念：期权的波动率交易有两种基本交易理念——1.基于波动率均值回归的特征，识别波动率的运行范围，判断目前iv的高、低及运动方向，进而制定相应的期权交易策略，称为交易隐含波动率；2.基于找到同一标的资产的不同期权有着不同的波动率