2.提供国内所有期货品种挂牌交易以来全部历史k线数据，以及五档委托价、委托量，买卖盘大单统计数据等全面的tick数据，可供各类模型历史回测。 3.支持在策略模型中直接写入算法交易策略，可细化信号处理机制，控制交易过程，可实现智能分批、滑点控制等 投行3.0不使用Martingale，网格，对冲和其他有风险的理财技术。 每笔交易都有止损保护； 使用15分钟的K线开盘价开仓。回测结果与实时交易相符； 不需要优化和配置。使用现成的策略。 灵活的风险管理系统。 进出市场的高级算法。 最低存款额：$ 100。 算法交易会立即扫描新文件，识别出与之前的文件中的差别，然后在市场上迅速做出反应。 随着技术的飞跃和执行速度越来越快，算法交易近来有了飞跃发展。如今，机器也可以进行交易技术设置，因为 滑点几乎为零 ，并且越来越多的流动性提供商采用了新的 博客 算法交易分类大全. 算法交易分类大全. 下载 策略为王源代码(for VS2015) 策略为王源代码(for VS2015) 下载 人人宽客C04-TB 开拓者程序化交易策略. 人人宽客C04-TB 开拓者程序化交易策略. 博客 程序化交易. 程序化交易. 博客 如何设置交易滑点？精确到tick 测算期货 在中国，做 量化 交易一 2113 天的工作是怎样的 5261 ？ 【Edward.Fu的 回答 (265票)】: 谢邀。 作为一个 4102 管理 规模 超5亿的 1653 CTA基 金经 理，回答这个问题简直是义不容辞。 一般来说，所有quant trader的日常工作分2块，1是对现有策略的管理和维护，2是开发新策略。
回测参数中设置滑点，目的是为了让回测效果最大限度拟合实盘的成交情况，具体设置多大的滑点要根据交易的合约和委托方式调整。 例如，以对价方式发委托，可以设置1-2个滑点，使回测结果尽可能的贴合品种行情特征，更接近实盘效果。
2018年8月5日 好比数据的清洗，好比敞口以及头寸的大小，好比交易执行中的算法、冲击成本滑点 的缩减等等。 市场的非有效性确保因子持续有效。而因子投资的 2017年1月18日 这篇文章为大家介绍量化交易系统中最为常见的几个基本概念。本篇的 因此，算法 一般会将该指令拆分为“点滴订单”，尽管可能需要承担滑点风险。 快速可靠的交易平台，无经销商干预，无重新报价或拒绝，以及屡获殊荣的执行。 卓越执行. 我们致力于维持一个高效的交易环境，减少延迟，并提供工具来帮助您 管理可接受的滑点程度。 全自动化交易平台是指无任何算法软件更改您的交易。 2018年2月11日 这部分是在原算法交易模型功能扩展而来的。 很多成功的程序化交易投资者每年算 一笔账，在滑点上的损失比交的手续费还要多。随着投资者对程序 2017年10月20日 比如，做了5年推荐系统的推荐算法专家，非常擅长用机器学习的方法，来找到 滑 点对于高频交易来说是致命的，对于长周期的趋势交易策略，倒是 在市场移动时，以较少的滑点，更小的点差和更快的响应时间进行交易。停止与交易 将您的交易算法与我们的FIX 4.4 API和Websocket连接无缝集成。 FIX protocol 2020年4月7日 高频交易曾在美国股票、期货、外汇等市场中扮演重要角色，巅峰时期其交易量 指令占先策略在学界有另外一个名字——掠夺性算法交易，即高频策略在开 抽空 造成价格波动更大，其他交易者交易滑点更高，进一步加剧价格变化。
一些交易者可能以零滑点的价位入场甚至是正滑点进场，例如高频交易者和基於重磅事件的一些交易策略。回测是假设所有单子能被100%执行，但现实可能无法做到。 整体而言，需了解自己交易的订单类型以及如何能以更好地价位执行订单。 4.仓位调整
教你如何从根源上解决滑点问题 今天还是要跟大家讲一下程序化交 … 今天还是要跟大家讲一下程序化交易滑点的问题。首先我们来了解一下什么是滑点。以及滑点的计算公式。 滑点的概念即为我们期望的价格和实际成交价格之间的差值。滑点的公式：滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。根据上述计算公式，不难看出影响滑点的因素。 滑点0.5、秒读亿万数据，这些机器狗怎么割韭菜？_话题_资管网 量化交易进入ai时代，门槛已大大提高。数据和算力，软硬件配套，系统环境，海量数据储备和维护，顶级数据科学家，人工智能将算法交易带入巨头搏杀的游戏世界。 “手续费加印花税，再加单边交易的0.5分的滑点本。”这是怎么做到的？ vn.py量化社区 - By Traders, For Traders. 关于回测设置的滑点和手续费 26分钟前 来自 ranjianlin. 价差交易. 俗称套利策略（Spread Trading），围绕两条以上腿的价格构成的价差，通过价差交易算法来完成多条腿的复杂自动交易. 47 141 basic_spread_st 3周前 来自
作为一个手动交易策略的工具，交易者可以选择切入点，或由其他ea的设置入场，本ea执行退出机制。 XAUUSD 小亏大赢，每手15美元，浮亏3倍， 全币全赢，全天交易的头皮，Mql5官网上唯一一个作者大资金在做且实盘超过1年的头皮，每天交易4单，平均持仓时间30
不光期权，任何交易，都有一个交易损耗，这个非常重要，也许你资金量小比例小没感觉不在意，资金量大到一定程度的话，交易损耗是一件非常可怕的事情。 交易一进场就损耗，一般有三类损耗，第一类是点差，第二类是手续费，第三类是冲击成本，也叫滑点。 dbscan：邻域内点的数量满足阈值则此点成为核心点并以此开始新一类的聚类. Mean-Shift(均值漂移算法：通过计算滑窗内点的均值更新滑窗的中心点。最终消除临近重复值的影响并形成中心点. 高斯混合模型：通过假设数据点符合均值和标准差描述的高斯混合模型来 如果失盘滑点超过回撤的值，就是有风险的，我们就会进行操作。第二是挂撤单交易，对于比较大的账户，如果超过了其靶点，我们就会回撤，如果剩的很少，我们就会直接打出去。 外汇平台正规排行榜（精编版）,外汇投资在国内的追捧热度不比股市差，在选择正规外汇平台是重要的一环，因为选择比做什么很重要。围绕着大家关心的问题和市场反馈的满意度，着手评比几家知名的外汇平台，主要参考：品牌影响力，监管安全，市场反映，客户忠诚等。 外汇开户哪家平台好,外汇市场的兴起，让更多的外汇投资者不断涌入这个市场。近10年来市场风云突变，丝毫没有影响投资者的兴趣。从而也出现不少不良外汇经纪商,为了让投资人避免受骗，编者从市场中选出大众比较认可的品牌，主要从平台的信誉，口碑，安全等角度深度评比为结果：
StockRanker算法是基于梯度树模型的排序算法,原理可以参考《 list wise learning to rank》，本文详细讲解StockRanker算法AI模板策略的回测模块中策略的构建过程。 我们在完成模型预测，获取StockRanker模型的预测集数据结果后，就可以将预测数据作为外部数据传递给回测模块并构建策略。
算法交易的主要类型有: (1) 被动型算法交易，也称结构型算法交易。该交易算法除利用历史数据估计交易模型的关键参数外，不会根据市场的状况主动选择交易时机和交易的数量，而是按照一个既定的交易方针进行交易。该策略的的核心是减少滑价(目标价与实际 高频交易的每一条指令，每一道算法虽然由机器完成，但是如何提高风控能力，减少系统漏洞或对交易制度、交易结构变革的思考，却是人该做的事情。 做市商和套利团队撤单的原因，交易所盘口流动性会瞬间被抽空造成价格波动更大，其他交易者交易滑点 机会型算法交易又称之主动型算法交易。主动型交易算法除了努力减少滑价以外，把关注的重点逐渐转向了价格趋势预测上。如判断市场价格在向有不利于交易员的方向运动时，就推迟交易的进行，反之加快交易的速度。