财务成本管理 - 233 公司股票的每股现行市价为35元。要求回答下列3个互不关联的问题： (1)计划按每10股送1股的方案发放股票股利并按发放股票股利后的股数派发每股现金股利0．2元，股票股利的金额按现行市价计算。 第十一章 期权估价 - MBA智库文档 （3）确定期权的现值： 期权现值＝（8.52×0.4848＋2.30×0.5152）÷（1＋4%÷12）＝5.30（元） 三、Black-Scholes 模型 布莱克—斯科尔斯模型的假设： 1.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配； 2.股票或期权的买卖没有交易成本； 3.短期的无风险 第十章 期权估价 - img.gaodun.cn
同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。 题库:注册会计师 类型:最佳选择题 时间:2016-06-14 05:35:18 免费下载:《财务成本管理》Word试卷. A.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
虽然期权定价模型背后的数学模型看起来令人望而生畏，但其基本概念却并非如此。用于计算股票期权公允价值的变量是基础股票的价格、波动性、时间、股息和利率。前三个因素对期 如何通过卖出看跌期权替代对应的股票__赢家财富网 除了持有看涨期权外，个股期权投资者还可以通过卖出看跌期权来替代对应的股票。 经过之前的介绍，我们知道深度实值看跌期权空头的delta值接近1，这就使这种头寸也可以变成股票的可行替代品。 为什么美式看涨期权一般不提前行权？_叩富网 如果期权持有者希望行权然后卖出股票，那么不如直接卖出期权，因为行权得到的是intrinsicvalue，而由于无套利，市场上这个美式看涨期权的价格肯定至少等于intrinsicvalue，否则存在套利空间，即可以直接买入期权，马上行权获得股票，再马上将股票卖出。 总之 卖出期权有风险，风险真的很大吗？_股票期权_零点财经 卖出期权确有风险，但风险被严重夸大了。 任何投资都有风险一种策略的风险大小只有在比较后才能得出结论，没 有比较的结论是毫无意义的。. 图1-6显示了卖出认沽期权的风险，如果到期时股价下跌，卖出认沽期 权会发生亏损，亏损额=(25-2)-股价。 但如果与买进股票的盈亏结构图 相比，你会发现
(1)【 题库问题 】：[问答题,材料题,分析] d公司是一家上市公司，其股票于2016年6月1日的收盘价为每股20元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到23元或者下降到15元。
10 答案 该看涨期权的价值下限为 S－Xe-r(T-t)＝20－18e-0.1×1＝3.71 该期权报价低于价值下限，因此可以采用下列策略套利：卖 空该股票，获得20元，买入看涨期权，支出3.00元，并将17 元按无风险利率借贷出去 到期时： 如果股票价格超过18元，以18元的价格施行期权
(1)【 题库问题 】：[单选] 在其他条件不变的情况下，下列事项中能够引起股利固定增长的股票的期望收益率上升的是（）。a．当前股票价格上升b．资本利得收益率上升c．预期现金股利下降d．预期持有该股票的时间延长
期权简单记忆和期权估价的最好方法
期权简单记忆和期权估价的最好方法
投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下恰当的交. 易策略 为（ ）。 A.买入看涨期权. B.卖出看涨期权. C.卖出看跌期权. D.备兑开仓. 答案：B. 林奇说过：“当你所持有的好股票下跌时最好的办法是继续持 某只股票会寝食难安 ，就坚决卖出。 卖出期货合约同时买入看涨期权：这样就相当于用卖出期货保值. 2020年4月27日 在市场上”进行交易的最佳时间通常在美国东部时间下午1点至下午2:30。 当买入 价大于卖出价时，表明该股票有潜在需求，因此，如果您打算购买，则不要 那时， 现金（来自养老基金和股利再投资）流入市场的价格和价格往往处于低潮。 例如， 如果您买入了看涨期权，即使当时股价上涨，也有可能在一周后亏损。