基于Delta中性的隐含与历史波动率套利策略实证分析 2.1、策略实证基本规则与假设 基于隐含与历史波动率价差的均值回复特性，我们采用价差超过一定区间历史数据的1倍标准差作为建仓信号，当价差小于等于零时平仓，对于数据区间（h）的选择，我们将进行参数敏感性测试。 神秘的波动率锥介绍 _ 东方财富网 一是波动率具有均值回归的特性，当波动率远高于均值时，波动率会最终回落到平均波动率；当波动率远低于均值时，波动率必然会回升至平均波动率。该性质使得波动率的未来走向具有可分析性，也使得波动率锥可以作为判断当前隐含波动率高低的依据。二是比较波动率应保持在同一时间维度，也 历史波动率(HV) — 技术指标 — 技术指标和信号 — TradingView
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一个投资组合的价格波动风险可以通过计量该组合中各项资产的风险指标的方式予以实现，但投资组合的价格波动风险或波动率并不一定等于投资组合中每一项资产的价格波动率的简单相加。这是因为组合中各资产的价格变动之间可能并不是互不相关的，因此在计算整个组合收益率的波动性时需要 计算波动率指数需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场投资者对于未来行情的预期，其概念类似于债券的到期收益率((Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券 波动率与波动率预测。资产的波动率用于度量资产收益的不确定性。与价格交易类似的,波动率交易既要关注波动率的过去、即历史波动率;又要关注 通常，波动率可以分为以下四类： 历史波动率，是对一个特定时段里，每日回报年度化的标准偏差。计算历史波动率时要确定时间段和价格取值方式，时间段可以是最近的30天、90天或任何适当天数；价格通常采用每天的收盘价。 今年3月19日，我们看到芝加哥期权交易所(cboe)波动率指数(vix)创下82.69的历史最高纪录。 因此，市场将对美元的巨大需求视为安全的避风港。 这些货币对美元的汇率也经历了过去十年来最显著的月度波动，平均每日绝对百分比变化为1.14%，几乎是前一个月高点的
3月初，10年期美债收益率加速下行，在6个交易日内下跌约60bp至0.54%，创历史新低；但进入3月的第二周，10年期美债收益率又出现强劲反弹，3月13日升
历史波动率是一种测量在可设置的特定时期价格偏离它的平均值程度的方法。价格波动越大，指标值越高。请注意，它并没有意味着价格变化的方向，只是衡量价格波动程度大小。关注波动性有几个原因，但它主要是一个风险衡量指标。 全面的外汇市场数据 彭博每天24小时实时发布并更新全球外汇市场数据，全面展现市场交易的动向，包括： 实时准确的市场报价，包括即期、远期、无本金交割远期外汇和期权波动率（包括风险逆转和蝴蝶效应）
卢之旺：2019年人民币外汇波动率变动分析 2019.12.09 09:31:06新浪财经-自媒体综合 外汇k线图. 作者： 卢之旺 . 来源 ：《当代金融家》杂志2019年第11期，原题为《2019年人民币外汇波动率变动分析》 导读 . 与其他新兴经济体货币比较，人民币汇率也存在预期波动率（隐含）高于实际波动率（历史）的特征
今年3月19日，我们看到芝加哥期权交易所(cboe)波动率指数(vix)创下82.69的历史最高纪录。 因此，市场将对美元的巨大需求视为安全的避风港。 这些货币对美元的汇率也经历了过去十年来最显著的月度波动，平均每日绝对百分比变化为1.14%，几乎是前一个月高点的 外汇汇率波动率怎么 一般做garch的都是用原始数据，就是上证指数做变换后的数据。。波动率有很多种求法，garch就是其中一种。 .相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测波动率代替之,一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率.但更好 5月28日，人民币对美元汇率中间价再度下调，当日在岸、离岸人民币对美元汇率整体也处于跌势。此前一日，离岸人民币对美元汇率急跌，创出去年9月以来新低。分析人士普遍认为，这主要是受到避险情绪的影响，人民币汇率长期承压的可能性不大。不过，近两年在全球经济面临较大不确定性 外汇天眼app讯 : 中金网07月21日讯，再一次，波动率指数创下历史新低，美银美林的移动指数（被视为国债市场的vix指数）跌至48.26，这是史无前例的低点。 随着主要股指上周一度进入修正区域 - 2月5日道指跌逾1100点，单日跌幅为有史以来之最 - 波动率呼啸着回归市场。2017年，市场经历了异常安静、自得的一年。全球股市上周的整体回撤从较长期的角度来看，完全说不上是灾难，但不成比例上升的市场波动率，却非常极端。
波动率回归，芝商所外汇期货期权大有可为 2018-08-23 11:11:35 随着新兴市场货币持续贬值，应引发金融市场大动荡，对冲汇率急剧波动风险已经成为各大交易商和部分企业的首要考虑的问题。
波动率回归，芝商所外汇期货期权大有可为 2018-08-23 11:11:35 随着新兴市场货币持续贬值，应引发金融市场大动荡，对冲汇率急剧波动风险已经成为各大交易商和部分企业的首要考虑的问题。 谁能从规则中受益 该战略不仅有助于突破交易者，区间交易者也能利用这些信息预测潜在突破。 波动率变小，显着下降. 极低时，持续区间变动的可能性降低。 在观察历史区间后，交易者要观察变动率，评价即期汇率继续维 外汇天眼app讯 : 过去五年 黄金 和白银的价格停滞不前，波动率也变得相当低。 外汇天眼指出，事实上，白银波动率已经创下历史新低，这进一步证实投资者普遍对贵金属不感兴趣。 不过，这种极端读数不会无限期持续下去。 第十九章： 波动率微笑. 隐含波动率与期权执行价格的函数被称为波动率微笑(volatility smile)。所谓隐含波动率，是指隐含在期权市场价格中的波动率，而非我们通过统计方法得出的"波动率"。. 在 B-S-M 模型中，我们假设波动率是一个常数，并通过统计方法利用标的物资产的历史价格计算。 摩根士丹利认为，低流动性和投资者自满情绪的并存，意味着跨资产波动率不会在历史低位停留太久。历史教训Sheets指出，投资者可能已经养成了抛售波动率的习惯，或许会令一些波动率指标进一步下降。 外汇投资者据此判断汇率走势。 行情预测声明：以上统计以历史数据为基础，所得结论 不代表对未来行情的预测. 参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数 于是乎，每当重大数据公布之际，汇率的波动都是不温不火波澜不惊。 一次非农数据市场淡定还算偶然，次次非农市场都如此淡定，那就存在结构性原因了。 股票、债券、外汇市场的波动率已经处于历史低点，美国标普指数波动率10%，eurusd、gbpusd、usdjpy的